Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (PDF)
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien)...
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Produktinformationen zu „Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (PDF)“
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschliesst. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Autoren-Porträt von Ralf Korn, Elke Korn
Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
Bibliographische Angaben
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 18 MB
- Ohne Kopierschutz
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