Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion / Lecture Notes in Mathematics Bd.2088 (PDF)

Name: Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion / Lecture Notes in Mathematics Bd.2088
Brand: Springer-Verlag GmbH
SKU: 69973147
Price: 45.00 CHF
Availability: OnlineOnly

A Tale of Wiener and Itô Measures (Sprache: Englisch)

Autoren: Ju-Yi Yen , Marc Yor

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Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion / Lecture Notes in Mathematics Bd.2088, Ju-Yi Yen, Marc Yor

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This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

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Bibliographische Angaben

Autoren: Ju-Yi Yen , Marc Yor
2013, 2013, 135 Seiten, Englisch
Verlag: Springer-Verlag GmbH
ISBN-10: 3319012703
ISBN-13: 9783319012704
Erscheinungsdatum: 01.10.2013

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Dateiformat: PDF
Grösse: 1.19 MB
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“The lecture notes provide an elementary and brief introduction to local times for continuous semimartingales and excursion theory for Brownian motion. … The lecture notes are an easily accessible and self-contained introduction … which are suitable for graduate students with a basic knowledge of stochastic processes in continuous time. … the proofs are mostly carried out with many details and helpful references are given in each chapter.” (David Prömel, zbMATH 1364.60003, 2017)

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