Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection (PDF)
Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von...
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Produktinformationen zu „Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection (PDF)“
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangeführt. Eine Einführung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.
Autoren-Porträt von Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Giessen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten.Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte.
Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Wilfried Hausmann , Kathrin Diener , Joachim Käsler
- 2013, 2002, 432 Seiten, Deutsch
- Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
- ISBN-10: 332280223X
- ISBN-13: 9783322802231
- Erscheinungsdatum: 07.03.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 45 MB
- Ohne Kopierschutz
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