Solvency II - Eine Einführung

Finance sowie Asset Liability Management für Versicherungsunternehmen. Schulze, Roman N.CFA Charterholder - Promovierter Diplom Betriebswirt - Risk Manager bei einem grossen internationalen Versicherungskonzern - Dort Fachverantwortlicher und Teamleiter für die Solvency II Internal Model (Pre-)Application Markt und Kredit - Schwerpunkte: Asset Liability Management, Stochastische Modellierung, Solvency II Compliance. Pelzer, SabineSabine Pelzer ist Chief Risk Officer eines Spezialversicherers für Run-Off. Die Diplom-Wirtschaftsingenieurin hat an den Universitäten Karlsruhe und Leuven studiert und startete ihre berufliche Laufbahn in einem internationalen Versicherungskonzern u. a. als Referentin des Vorstandes, im Controlling, der Betriebsorganisation und der internen Revision. Sie verantwortete dort zuletzt die Solvency II-Teilprojekte für die Säulen II und III. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied in verschiedener GDV-Arbeitsgruppen zum Thema Solvency II und Dozentin bei der DVA in diversen Lehrgängen im Bereich Risikomanagement. Schlütter, SebastianSebastian Schlütter ist seit 2015 Professor für Quantitative Methoden an der Hochschule Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Risikomanagements und der Regulierung von Finanz- und Versicherungsunternehmen. Zuvor arbeitete er als Risk Manager für einen führenden Industrieversicherer mit Schwerpunkten in der Verwendung und Zertifizierung des Internen Modells sowie als Unternehmensberater. Er hat Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm studiert, in Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt promoviert, ist Aktuar (DAV) und Fellow des International Center for Insurance Regulation an der Goethe-Universität Frankfurt. Vievers, ClaudiusDr. Vievers ist Bereichsleiter Konzern Risikomanagement in einer grossen Versicherungsgruppe. Dr. Vievers ist verantwortlich für die Umsetzung der Solvency II-Anforderungen der Säule 1, 2 und 3. Zuvor war er 12 Jahre in verschiedenen Funktionen und in Leitungsverantwortung in einem internationalen Versicherungskonzern. Themenschwerpunkte der langjährigen Tätigkeit im Risikomanagement sind Solvency II, MaRisk VA und MaRisk BA sowie das operative Risikomanagement und die Risikoberichterstattung, Dr. Vievers arbeitet seit über 20 Jahren in verschiedenen Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche in verschiedenen Funktionen und in leitender Tätigkeit. Dr. Vievers hat über Kreditrisiken in Banken promoviert. Gründl, HelmutProfessor Dr. Helmut Gründl ist Inhaber der Stiftungsprofessur für Versicherung und Regulierung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist ausserdem Geschäftsführender Direktor des International Center for Insurance Regulation (ICIR). Im Mittelpunkt der Forschung und Lehre Gründls steht das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen, insbesondere auch im Hinblick auf eine wertorientierte Steuerung und Risikokapitalallokation, sowie die Auswirkungen der Versicherungsregulierung auf die Versicherungsmärkte. Zudem publizierte er über Altersvorsorgeentscheidungen und -produkte. Kraft, MirkoSeit 2012 ist Mirko Kraft Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Hochschule Coburg, wo er u. a. zu Risikomanagement und Controlling in Versicherungsunternehmen lehrt und forscht, teilweise auch als Lehrbeauftragter bzw. in Projekten mit Versicherungsunternehmen. Von 2006 bis 2012 war er im Solvency II-Team des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) in Berlin tätig und u. a. mit dem Thema Solvency II-Gruppenaufsicht betraut. 2008/2009 war er in das GDV-Europabüro in Brüssel entsandt, um den EU-Gesetzgebungsprozess zur Solvency II-Richtlinie zu begleiten. Er hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling in Wirtschaftswissenschaften promoviert (2006); sein Mathematik-Diplom machte er an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (2001).