Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch...
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Produktinformationen zu „Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten “
Klappentext zu „Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten “
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmasses gegenübergestellt.Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomasse, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Inhaltsverzeichnis zu „Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten “
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomasse.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.Autoren-Porträt von Jürgen Kremer
Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, DeutschlandBibliographische Angaben
- Autor: Jürgen Kremer
- 2011, 2. Aufl., XVI, 471 Seiten, 57 Abbildungen, Masse: 15,5 x 23,5 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3642208673
- ISBN-13: 9783642208676
- Erscheinungsdatum: 17.07.2011
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