Modelle der Zeitreihenanalyse
Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie...
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Produktinformationen zu „Modelle der Zeitreihenanalyse “
Klappentext zu „Modelle der Zeitreihenanalyse “
Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschliesslich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.
Inhaltsverzeichnis zu „Modelle der Zeitreihenanalyse “
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum ModelleAutoren-Porträt von Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
Bibliographische Angaben
- Autoren: Manfred Deistler , Wolfgang Scherrer
- 2017, 1. Aufl. 2018, X, 159 Seiten, 9 farbige Abbildungen, Masse: 16,9 x 23,9 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3319686631
- ISBN-13: 9783319686639
- Erscheinungsdatum: 28.12.2017
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