Marktgerechte Bewertung von Optionen
Diss.
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und...
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Produktinformationen zu „Marktgerechte Bewertung von Optionen “
Klappentext zu „Marktgerechte Bewertung von Optionen “
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmass ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
Inhaltsverzeichnis zu „Marktgerechte Bewertung von Optionen “
Optionen und deren allgemeine BewertungPfadunabhängige OptionenKorrelationsabhängige OptionenDiskret-pfadabhängige OptionenStetig-pfadabhängige OptionenBlack/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen
Autoren-Porträt von Bernhard Brunner
Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.
Bibliographische Angaben
- Autor: Bernhard Brunner
- 2004, 321 Seiten, 12 Abbildungen, Masse: 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824480700
- ISBN-13: 9783824480708
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