Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für...
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Produktinformationen zu „Kreditderivate und Kreditrisikomodelle “
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.
Klappentext zu „Kreditderivate und Kreditrisikomodelle “
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.
Inhaltsverzeichnis zu „Kreditderivate und Kreditrisikomodelle “
Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von KreditderivatenMathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas
Autoren-Porträt von Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs Risikomodelle und Ratingverfahren der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und ausserdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.Dr. Carsten S. Wehn leitet das Marktrisiko-Controlling bei der DekaBank in Frankfurt, wo er die Methoden und Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken für den Konzern verantwortet. Zuvor war er als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Marcus R. W. Martin , Stefan Reitz , Carsten S. Wehn
- 2013, 2. Aufl., VIII, 331 Seiten, mit Abbildungen, Masse: 17 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Vieweg+Teubner
- ISBN-10: 3834812552
- ISBN-13: 9783834812551
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