BestMasters / Kreditportfoliomodellierung
Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz...
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Produktinformationen zu „BestMasters / Kreditportfoliomodellierung “
Klappentext zu „BestMasters / Kreditportfoliomodellierung “
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Inhaltsverzeichnis zu „BestMasters / Kreditportfoliomodellierung “
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden.- Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall.
Autoren-Porträt von Johanna Eckert
JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Bibliographische Angaben
- Autor: Johanna Eckert
- 2015, 1. Aufl. 2016, XI, 117 Seiten, 14 Abbildungen, Masse: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3658121130
- ISBN-13: 9783658121136
- Erscheinungsdatum: 15.12.2015
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