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89 Artikel

Ambit Stochastics

Ole E Barndorff-Nielsen, Fred Espen Benth, Almut E. D. Veraart

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Erschienen am 12.11.2018
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Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici

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Erschienen am 30.03.2017
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Elements of Copula Modeling with R

Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan

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Erschienen am 18.01.2019
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Independent Random Sampling Methods

Luca Martino, David Luengo, Joaquín Míguez

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Erschienen am 11.04.2018
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Erschienen am 28.09.2017
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Erschienen am 15.04.2019
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Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure

Giovanni Cesari, John Aquilina, Niels Charpillon, Zlatko Filipovic, Gordon Lee, Ion Manda

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Erschienen am 12.01.2010
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A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets

Jean-François Chassagneux, Hinesh Chotai, Mirabelle Muûls

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Erschienen am 14.10.2017
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Erschienen am 21.01.2016
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Identifying Patterns in Financial Markets

João Leitão, Rui Ferreira Neves, Nuno C.G. Horta

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Erschienen am 17.01.2018
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Erschienen am 23.01.2017
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Erschienen am 06.01.2015
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Erschienen am 13.05.2015
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Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

Gunther Leobacher, Friedrich Pillichshammer

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Erschienen am 13.10.2014
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant

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Erschienen am 15.06.2011
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Erschienen am 24.08.2012
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Emerging Technologies for Emerging Markets

John Vong, Insu Song

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Erschienen am 14.02.2015
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Erschienen am 29.06.2015
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Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions

Leszek Gawarecki, Vidyadhar Mandrekar

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Erschienen am 15.12.2010
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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams

Giovanni Peccati, Murad S. Taqqu

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Erschienen am 28.12.2010
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Erschienen am 11.05.2015
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Extracting Knowledge From Time Series

Boris P. Bezruchko, Dmitry A. Smirnov

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Erschienen am 05.09.2010
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Erschienen am 17.05.2016
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Erschienen am 30.09.2010
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Markets with Transaction Costs

Yuri M. Kabanov, Mher Safarian

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Erschienen am 05.03.2010
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Term-Structure Models

Damir Filipovic

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Erschienen am 14.08.2009
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