Verteilungsprognose für den Deutschen Aktienindex (PDF)

Name: Verteilungsprognose für den Deutschen Aktienindex
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Einsatz Neuronaler Netze

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Produktinformationen zu „Verteilungsprognose für den Deutschen Aktienindex (PDF)“

Neuronale Netze bieten gegenüber konventionellen Prognoseverfahren des Finanzmarktes Vorteile in der Differenzierung vieler, auch nicht linearer Einflussgrössen des Marktgeschehens. Schwerpunktmässig werden sie im Bereich der zeitpunktorientierten Erwartungswertprognosen eingesetzt. Susanne Baun analysiert die Einsatzmöglichkeiten neuronaler Modelle im Bereich der zeitraumorientierten Verteilungsprognosen. Die Autorin entwickelt für den deutschen Aktienindex (DAX) ein Modell zur Prognose von Verteilungsmasszahlen in Sinne eines Interface-Konzepts. Die so aufgestellte Verteilungsfunktion liefert Aussagen über das zukünftige Bandbreitenverhalten der Grösse, d.h. das Risiko, und bietet Ansatzflächen für ein breites Spektrum an Einsatzstrategien. Im abschliessenden Vergleich werden das Verteilungsmodell und Modelle der direkten Strategieoptimierung einander gegenübergestellt, wobei sich das entwickelte Interface-Konzept als adäquate Alternative erweist.