Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (PDF)
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
Fr. 13.00
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (PDF)“
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomasse (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomass.
Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
Bibliographische Angaben
- Autor: Sibylle Weiss
- 2020, 1. Auflage, 15 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3346102688
- ISBN-13: 9783346102683
- Erscheinungsdatum: 23.01.2020
Abhängig von Bildschirmgrösse und eingestellter Schriftgrösse kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 0.73 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung"
0 Gebrauchte Artikel zu „Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung".
Kommentar verfassen