Preise in Finanzmärkten (PDF)
Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als...
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Produktinformationen zu „Preise in Finanzmärkten (PDF)“
Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schliesslich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
Der Autor
Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
Autoren-Porträt von Jürgen Kremer
Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
Bibliographische Angaben
- Autor: Jürgen Kremer
- 2017, 1. Aufl. 2017, 246 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3662537265
- ISBN-13: 9783662537268
- Erscheinungsdatum: 26.01.2017
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 2.97 MB
- Ohne Kopierschutz
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