Modelos Econométricos de Séries Temporais Univariados e Multivariados (ePub)
Evidências Empíricas
(Sprache: Portugiesisch)
Este livro contém cinco capítulos, os quais abordam modelos econométricos que podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia e das finanças. São apresentados modelos univariados, como Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA),...
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Produktinformationen zu „Modelos Econométricos de Séries Temporais Univariados e Multivariados (ePub)“
Este livro contém cinco capítulos, os quais abordam modelos econométricos que podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia e das finanças. São apresentados modelos univariados, como Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), ARCH, GARCH, EGARCH e TARCH.
São abordados modelos multivariados, tais como Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC) e Modelo Markov Switching Autorregressivo. Cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e finalmente é apresentada sua aplicação prática.
Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, em áreas como Estatística, Economia, Engenharia e Finanças. O tema da obra se destaca de forma detalhada e com uso de pacotes econométricos apropriados. Recomendado como leitura para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado financeiro que desejam utilizar econometria de séries temporais para análise econômica ou financeira.
São abordados modelos multivariados, tais como Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC) e Modelo Markov Switching Autorregressivo. Cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e finalmente é apresentada sua aplicação prática.
Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, em áreas como Estatística, Economia, Engenharia e Finanças. O tema da obra se destaca de forma detalhada e com uso de pacotes econométricos apropriados. Recomendado como leitura para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado financeiro que desejam utilizar econometria de séries temporais para análise econômica ou financeira.
Autoren-Porträt von Carlos Alberto Gonçalves da Silva
Mestrado em Economia/Finanças-IIAP/Universidade Paris1, Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção-COPPE/UFRJ, Pós-Doutorado em Economia Aplicada (UFF e IMPA). Professor aposentado-DEPRO/CEFET-RJ. Professor Visitante da UERJ/PPGCE. Professor Sênior Colaborador em finanças DEPRO/CEFET-RJ. Tem experiência na área de Economia, Finanças e Métodos Quantitativos, atuando principalmente na área de finanças. Artigos em periódicos nacionais e internacionais, livro (como autor) e capítulos de livros.
Bibliographische Angaben
- Autor: Carlos Alberto Gonçalves da Silva
- 2024, 112 Seiten, Portugiesisch
- Verlag: Editora Dialética
- ISBN-10: 6527010508
- ISBN-13: 9786527010500
- Erscheinungsdatum: 05.04.2024
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Grösse: 2 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Portugiesisch
Kopierschutz
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