Exotische Zinsswaps (PDF)
Bewertung, Hedging und Analyse
In Zinsswaps tauschen zwei Parteien Zinszahlungen aus. Obwohl Zinsswaps ausserbörslich gehandelt werden, haben sich Standardmerkmale herausgebildet, die einen minutenschnellen Abschluss ermöglichen. Daneben wird eine nahezu unüberschaubare Vielzahl...
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Produktinformationen zu „Exotische Zinsswaps (PDF)“
In Zinsswaps tauschen zwei Parteien Zinszahlungen aus. Obwohl Zinsswaps ausserbörslich gehandelt werden, haben sich Standardmerkmale herausgebildet, die einen minutenschnellen Abschluss ermöglichen. Daneben wird eine nahezu unüberschaubare Vielzahl exotischer Swaptypen gehandelt, deren Charakteristik von Standardswaps erheblich abweicht.
Martin Maria Bardenhewer analysiert exemplarisch exotische Zinsswaps in einem gemeinsamen Rahmen. Für deren Bewertung werden Ein- und Zweifaktorenmodelle der Zinsstruktur zu Grunde gelegt und oft neue oder verbesserte Verfahren vorgestellt. Der Autor zeigt Risiken und Chancen der jeweiligen Swaps auf und beschreibt Hedgestrategien. Darauf aufbauend argumentiert er, dass exotische Swaps sich weniger als Spekulations- oder Hedgeinstrumente einsetzen lassen als zur Senkung von Finanzierungskosten.
Martin Maria Bardenhewer analysiert exemplarisch exotische Zinsswaps in einem gemeinsamen Rahmen. Für deren Bewertung werden Ein- und Zweifaktorenmodelle der Zinsstruktur zu Grunde gelegt und oft neue oder verbesserte Verfahren vorgestellt. Der Autor zeigt Risiken und Chancen der jeweiligen Swaps auf und beschreibt Hedgestrategien. Darauf aufbauend argumentiert er, dass exotische Swaps sich weniger als Spekulations- oder Hedgeinstrumente einsetzen lassen als zur Senkung von Finanzierungskosten.
Autoren-Porträt von Martin Maria Bardenhewer
Dr. Martin Maria Bardenhewer promovierte bei Prof. Dr. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim. Heute ist er als Consultant bei der KPMG Risk Management Consulting Zürich tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Martin Maria Bardenhewer
- 2013, 2000, 218 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3322908623
- ISBN-13: 9783322908629
- Erscheinungsdatum: 09.03.2013
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eBook Informationen
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