Einführung in die Zeitreihenanalyse / Statistik und ihre Anwendungen (PDF)
Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden...
- Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden.
Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt.
Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt.
Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schliessen das Buch ab.
Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine grosse Schule in Deutschland.
Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).
- Autoren: Jens-Peter Kreiss , Georg Neuhaus
- 2006, 2006, 388 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3540335714
- ISBN-13: 9783540335719
- Erscheinungsdatum: 09.08.2006
Abhängig von Bildschirmgrösse und eingestellter Schriftgrösse kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 3.67 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Aus den Rezensionen:
"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. … Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äusserst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."
(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Einführung in die Zeitreihenanalyse / Statistik und ihre Anwendungen".
Kommentar verfassen