Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções (ePub)
uma Análise Empírica
(Sprache: Portugiesisch)
Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência. Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a...
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Produktinformationen zu „Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções (ePub)“
Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência. Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.
Bibliographische Angaben
- Autor: Arthur Wesley Oliveira Leite
- 2022, 136 Seiten, Portugiesisch
- Verlag: Editora Dialética
- ISBN-10: 6525223598
- ISBN-13: 9786525223599
- Erscheinungsdatum: 02.02.2022
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Grösse: 13 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Portugiesisch
Kopierschutz
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