Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt (PDF)
Das Buch untersucht die Phänomene Bubbles und Excess Volatility und geht insbesondere der Frage nach, ob beide auch auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisbar sind. Der hierbei verwendete Datensatz reicht bis in das Jahr 1994 hinein.
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Produktinformationen zu „Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt (PDF)“
Das Buch untersucht die Phänomene Bubbles und Excess Volatility und geht insbesondere der Frage nach, ob beide auch auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisbar sind. Der hierbei verwendete Datensatz reicht bis in das Jahr 1994 hinein.
Bibliographische Angaben
- 2013, 1994, 270 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3322924262
- ISBN-13: 9783322924261
- Erscheinungsdatum: 09.04.2013
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eBook Informationen
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