Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging (PDF)
Projektarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Anleger, die ihre Aktien auf dem aktuellen Marktniveau gegen fallende Kurse absichern wollen,...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
Fr. 19.00
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging (PDF)“
Projektarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Anleger, die ihre Aktien auf dem aktuellen Marktniveau gegen fallende Kurse absichern wollen, ohne ihre Werte zu verkaufen, haben die Möglichkeit dies durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente zu tun. So bieten Hedging Strategien mit Futures und Optionen die Möglichkeit Verluste aus der ursprünglichen Aktienposition des Anlegers mit Gewinnen aus der Besicherungsposition aufzuwiegen und somit das Verlustrisiko zu minimieren.
Neben dem Instrument, das für die Absicherung verwendet wird, kann der Anleger auch zwischen verschiedenen Strategien wählen. Dabei wird zwischen statischem und dynamischem Hedging unterschieden. Während beim statischen Hedging die absichernde Position einmalig aufgebaut wird, beinhalten dynamische Strategien die permanente Anpassung der Strategie an sich ändernde Preise.
Hierbei stellt sich folgende Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Projektarbeit behandelt wird. Wie kann ein Aktienportfolio mit Hilfe von Optionen durch statische und dynamische Hedging Strategien abgesichert werden und in welcher Hinsicht lassen sich diese beiden Strategien miteinander vergleichen.
Ziel der Arbeit ist es dabei, einen ausführlichen Vergleich zwischen statischem und dynamischem Hedging mit Optionen auszuarbeiten, diesen anhand festgelegter Kriterien zu bewerten, Grenzen aufzuzeigen und schliesslich eine Handlungsempfehlung für Anleger zu formulieren.
Neben dem Instrument, das für die Absicherung verwendet wird, kann der Anleger auch zwischen verschiedenen Strategien wählen. Dabei wird zwischen statischem und dynamischem Hedging unterschieden. Während beim statischen Hedging die absichernde Position einmalig aufgebaut wird, beinhalten dynamische Strategien die permanente Anpassung der Strategie an sich ändernde Preise.
Hierbei stellt sich folgende Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Projektarbeit behandelt wird. Wie kann ein Aktienportfolio mit Hilfe von Optionen durch statische und dynamische Hedging Strategien abgesichert werden und in welcher Hinsicht lassen sich diese beiden Strategien miteinander vergleichen.
Ziel der Arbeit ist es dabei, einen ausführlichen Vergleich zwischen statischem und dynamischem Hedging mit Optionen auszuarbeiten, diesen anhand festgelegter Kriterien zu bewerten, Grenzen aufzuzeigen und schliesslich eine Handlungsempfehlung für Anleger zu formulieren.
Bibliographische Angaben
- Autor: Benjamin Schliebener
- 2018, 1. Auflage, 43 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3668666423
- ISBN-13: 9783668666429
- Erscheinungsdatum: 21.03.2018
Abhängig von Bildschirmgrösse und eingestellter Schriftgrösse kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 1.10 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging"
0 Gebrauchte Artikel zu „Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging".
Kommentar verfassen