Studienbücher Wirtschaftsmathematik / Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und...
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Produktinformationen zu „Studienbücher Wirtschaftsmathematik / Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften “
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmässigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.
Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.
Klappentext zu „Studienbücher Wirtschaftsmathematik / Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften “
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmässigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmässigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt.
Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.
Univariate Zeitreihenanalyse:
- Einführung
- ARMA-Modelle
- Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
- Prognose einer stationären Zeitreihe
- Schätzung von ARMA Modellen
- Spektralanalyse und lineare Filter
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität
- Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion
- Stationäre Zeitreihenmodelle
- Prognose mittels VAR-Modellen
- Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle
- Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen
- Kointegration
- Kalman-Filtercklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt.
Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.
Univariate Zeitreihenanalyse:
- Einführung
- ARMA-Modelle
- Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
- Prognose einer stationären Zeitreihe
- Schätzung von ARMA Modellen
- Spektralanalyse und lineare Filter
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität
- Schätzung von Mitte
Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.
Univariate Zeitreihenanalyse:
- Einführung
- ARMA-Modelle
- Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
- Prognose einer stationären Zeitreihe
- Schätzung von ARMA Modellen
- Spektralanalyse und lineare Filter
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität
- Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion
- Stationäre Zeitreihenmodelle
- Prognose mittels VAR-Modellen
- Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle
- Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen
- Kointegration
- Kalman-Filtercklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt.
Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.
Univariate Zeitreihenanalyse:
- Einführung
- ARMA-Modelle
- Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
- Prognose einer stationären Zeitreihe
- Schätzung von ARMA Modellen
- Spektralanalyse und lineare Filter
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität
- Schätzung von Mitte
Inhaltsverzeichnis zu „Studienbücher Wirtschaftsmathematik / Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften “
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter
Autoren-Porträt von Klaus Neusser
Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern
Bibliographische Angaben
- Autor: Klaus Neusser
- 2011, 3., überarb. Aufl., 304 Seiten, 19 farbige Abbildungen, Masse: 16,8 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Vieweg+Teubner
- ISBN-10: 3834818461
- ISBN-13: 9783834818461
- Erscheinungsdatum: 30.08.2011
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