Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen
Dissertationsschrift
Die Arbeit analysiert Schätzverfahren für das klassische lineare Regressionsmodell vor dem Hintergrund partieller, ungenauer und unscharf formulierter Parameterrestriktionen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Diskussion und Weiterentwicklung von...
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch (Kartoniert)
Fr. 79.90
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnungskauf
- 30 Tage Widerrufsrecht
Produktdetails
Produktinformationen zu „Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen “
Klappentext zu „Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen “
Die Arbeit analysiert Schätzverfahren für das klassische lineare Regressionsmodell vor dem Hintergrund partieller, ungenauer und unscharf formulierter Parameterrestriktionen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Diskussion und Weiterentwicklung von Minimax-Schätzmethoden. In der Arbeit werden einige neue Resultate zur klassischen Minimax-Schätzung unter degenerierten Ellipsoidrestriktionen erzielt und der auf der Fuzzy-Theorie basierende verallgemeinerte Minimax-Ansatz auf die Verarbeitung vage formulierter linearer Gleichungsbeschränkungen ausgedehnt. Mit der Anwendung in einem Panelmodell wird schliesslich das grosse methodische Potential des relativ neuen generalisierten Minimax-Konzeptes für die Formulierung und Analyse praxisrelevanter ökonometrischer Modelle aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis zu „Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen “
Aus dem Inhalt : Kleinste-Quadrate-Schätzer unter Vorinformation - Grundzüge der Minimax-Schätztheorie - Minimax-Schätzer unter degenerierten Ellipsoidrestriktionen - Verallgemeinerte Minimax-Schätzer unter unscharfer Vorinformation - Unscharf formulierte Gleichungsrestriktionen in einem Panelmodell.
Autoren-Porträt von Markus Klintworth
Der Autor: Markus Klintworth studierte von 1993 bis 1999 Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete er dort von 1999 bis 2003 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Ökonometrie. Seit dem Abschluss der Promotion am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist er im Kreditrisiko-Controlling einer Bank in Hamburg tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Markus Klintworth
- 2004, Neuausg., 244 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, Masse: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631523130
- ISBN-13: 9783631523131
- Erscheinungsdatum: 04.05.2004
Kommentar zu "Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen"
0 Gebrauchte Artikel zu „Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Schätzverfahren im linearen Regressionsmodell bei partiellen und unscharfen Parameterrestriktionen".
Kommentar verfassen