Quantitative Methoden zur Lösung von Portfoliooptimierungsproblemen
Wie lässt sich ein Portfolio nach den vier Portfoliotheorien (moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, CAPM, Fama-French-Dreifaktormodell, Single Index Modell) optimal zusammenstellen?
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Produktinformationen zu „Quantitative Methoden zur Lösung von Portfoliooptimierungsproblemen “
Wie lässt sich ein Portfolio nach den vier Portfoliotheorien (moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, CAPM, Fama-French-Dreifaktormodell, Single Index Modell) optimal zusammenstellen?
Klappentext zu „Quantitative Methoden zur Lösung von Portfoliooptimierungsproblemen “
Das Ziel dieses Buches ist die Zusammenstellung von optimalen Portfolios unter Anwendung der vier Portfoliooptimierungsmodelle: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, das Capital Asset Pricing Modell, das Fama-French-Dreifaktormodell und das Single Index Modell. Dazu wurde die folgende Frage gestellt: Wie lässt sich ein Portfolio mithilfe der vier Portfoliotheorien optimal zusammenstellen und welche Erkenntnisse ergeben sich bei der Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt? Neben der theoretischen Vorstellung der vier Portfoliotheorien soll die Frage zusätzlich mithilfe einer durchgeführten empirischen Untersuchung der drei deutschen Aktien Allianz SE, Infineon Technologies AG und Deutsche Telekom AG für die Kalenderjahre 2015 bis 2019 beantwortet werden. Aufbauend auf den zuerst berechneten erwarteten Renditen und Risiken der drei Aktien wurden verschiedene optimale Portfolios zusammengestellt.
Bibliographische Angaben
- Autor: Lukas Baumann
- 2020, 120 Seiten, Masse: 17 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: epubli
- ISBN-10: 3753136654
- ISBN-13: 9783753136653
- Erscheinungsdatum: 21.12.2020
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