Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen
Dissertationsschrift
Preise von Warenterminkontrakten haben einen grossen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von grosser Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated moving average Modelle und...
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch (Kartoniert)
Fr. 79.90
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnungskauf
- 30 Tage Widerrufsrecht
Produktdetails
Produktinformationen zu „Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen “
Klappentext zu „Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen “
Preise von Warenterminkontrakten haben einen grossen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von grosser Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated moving average Modelle und neuronale Netze als Verfahren der univariaten Zeitreihenanalyse zur Erstellung von Eintagesprognosen für bis zu neun Monate im voraus in bezug auf verschiedene Warenterminkontrakte verglichen. Verwendet werden Fehlermasse der Abweichung und Masse der Richtigkeit. Zusätzlich wird ein Handelssimulator entwickelt, der es erlaubt, Handelsergebnisse miteinander zu vergleichen. In der Handelssimulation, dem für den Anwender entscheidenden Güterkriterium, sind die neuronalen Netze erheblich besser als die ARIMA-Modelle. In bezug auf die Gütemasse der Abweichung sind die ARIMA-Modelle den neuronalen Netzen meist überlegen. Die Methodik und die Prognosen der Arbeit werden mit einer kleinen Gruppe von Agrarhändlern diskutiert.
Inhaltsverzeichnis zu „Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen “
Aus dem Inhalt: Neuronale Netze von Zeitreihen - ARIMA-Modelle zur Prognose von Zeitreihen - Massstäbe zur Beurteilung von Prognoseergebnissen: statistische Gütemasse und Beurteilung durch Anwender mit einem Handelssimulator - Prognoseerstellung: Datenauswahl, Datenaufbereitung, Auswahl der Software zur Erstellung der Prognosewerte, Software zur ARIMA-Modellbildung, Neuronale Netzsimulatoren, Entwicklung neuronaler Netze und Bestimmung der ARIMA-Modelle - Ergebnisse der Prognosen.
Autoren-Porträt von Ulf Stolzke
Der Autor: Ulf A. Stolzke, geboren 1969 in Hamburg, Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg sowie der Agrarökonomie an der Universität zu Kiel; Abschluss zum Diplom-Agrarökonom 1994. Seit 1995 Leiter des PC-Labors AGRAR der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Kiel. Promotion an derselben Fakultät im Jahr 1999.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ulf Stolzke
- 2000, Neuausg., 192 Seiten, Masse: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631357044
- ISBN-13: 9783631357040
- Erscheinungsdatum: 12.05.2000
Kommentar zu "Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen"
0 Gebrauchte Artikel zu „Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen".
Kommentar verfassen