Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo
Tasas de Interés
(Sprache: Spanisch)
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected...
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch
Fr. 31.00
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnungskauf
- 30 Tage Widerrufsrecht
Produktdetails
Produktinformationen zu „Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo “
Klappentext zu „Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo “
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Mirta Lidia Gonzalez , María Cecilia Pérez
- 2018, 56 Seiten, Masse: 22 cm, Kartoniert (TB), Spanisch
- Verlag: Editorial Académica Española
- ISBN-10: 6202103701
- ISBN-13: 9786202103701
Sprache:
Spanisch
Kommentar zu "Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo"
0 Gebrauchte Artikel zu „Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo".
Kommentar verfassen