Diffusions, Markov Processes and Martingales
Volume 2, Ito Calculus
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Some frequently used notation; 4. Introduction to Ito calculus; 4.1. Some motivating remarks; 4.2. Some fundamental ideas: previsible processes, localization, etc.; 4.3. The elementary theory of finite-variation processes; 4.4. Stochastic integrals: the L2 theory; 4.5. Stochastic integrals with respect to continuous semimartingales; 4.6. Applications of Ito's formula; 5. Stochastic differential equations and diffusions; 5.1. Introduction; 5.2. Pathwise uniqueness, strong SDEs, flows; 5.3. Weak solutions, uniqueness in law; 5.4. Martingale problems, Markov property; 5.5. Overture to stochastic differential geometry; 5.6. One-dimensional SDEs; 5.7. One-dimensional diffusions; 6. The general theory; 6.1. Orientation; 6.2. Debut and section theorems; 6.3. Optional projections and filtering; 6.4. Characterising previsible times; 6.5. Dual previsible projections; 6.6. The Meyer decomposition theorem; 6.7. Stochastic integration: the general case; 6.8. Ito excursion theory; References; Index.
Bibliographische Angaben
- Autoren: L. C. G. Rogers , D. Williams , David Williams
- 2014, 496 Seiten, Masse: 15,2 x 22,9 cm, Kartoniert (TB), Englisch
- Verlag: Cambridge University Press
- ISBN-10: 0521775930
- ISBN-13: 9780521775939
- Erscheinungsdatum: 18.06.2014
Sprache:
Englisch
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