Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung
Erweiterte Regressionsmodelle und deren Anwendung in der Kreditriskomodellierung und Basel II
Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Modellierungund Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses derBank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung.Im Rahmen der von...
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Produktinformationen zu „Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung “
Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Modellierung
und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der
Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung.
Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kreditrisikos
verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regressionsmodelle
eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Modellierung
des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall
eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der
zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und
speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der
Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen
im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.
Klappentext zu „Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung “
Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Modellierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kreditrisikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regressionsmodelle eine nicht unbedeutende Rolle.Die Prognose bzw. die Modellierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mitRandom-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.
Autoren-Porträt von Stefan Herschel
Stefan Herschel, Dipl. Volkswirt.:Studium an der TU Dresden.Studienschwerpunkte.: Kapitalmarktökonometrieund Finanzstatistik, insb. Kreditriskomodellierungund Währungskriesenmodelle. Credit RiskManager bei Zurich Financial Services AG,Zürich. Bis Okt. 2006 Credit Risk Analystin der Kreditportfoliomodellierung derWestLB AG, Düsseldorf.
Bibliographische Angaben
- Autor: Stefan Herschel
- 2008, 104 Seiten, Masse: 17 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: VDM Verlag Dr. Müller
- ISBN-10: 3836457849
- ISBN-13: 9783836457842
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