Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität (PDF)
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes. Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden?...
Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes. Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden?...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
Fr. 41.00
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität (PDF)“
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes. Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden? Lassen sich derartige Prognosen durch Erweiterungen verbessern? Sind erzielte Verbesserungen statistisch signifikant? Können Beziehungen zwischen internationalen Indizes herausgearbeitet werden?
Gang der Untersuchung:
Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit in zwei Teile. Der erste theoretisch gelagerte Abschnitt umfasst die Kapitel 2 und 3, der zweite praxisorientierte Abschnitt wird durch die Kapitel 4 und 5 bestimmt.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung zeitreihenanalytischer Grundlagen und Modelle im Kapitel 2. Es werden autoregressive Modelle und deren wesentliche Eigenschaften vorgestellt, sowie die Erweiterung zu vektorautoregressiven Modellen (VAR).
Im Kapitel 3 wird unter Verwendung der VAR-Modelle das Konzept der Granger-Kausalität erläutert. Neben einer allgemeinen Definition wird auf ein Testverfahren eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden kritische Anmerkungen zu diesem Konzept.
Im folgenden Kapitel 4 steht die Datenbeschreibung im Vordergrund. Erläutert werden die Datenherkunft und -auswahl, sowie die Aufbereitung der Daten. Zur Unterstützung der Arbeitsschritte wird das Programmpaket SAS (Statistical Analysis System) verwendet, das auch im Kapitel 5 die Datenanalyse erleichert.
Das 5. Kapitel ist die Zusammenführung aller vorangegangenen Abschnitte. Die in Kapitel 2 und 3 dargestellten Konzeptionen werden in hier auf die in Kapitel 4 beschriebenen und aufbereiteten Zeitreihen angewendet. Es erfolgt die Testdurchführung zum Nachweis der Granger-Kausalität. Im Punkt 5.2 werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in 5.3 zur Prognose eines Aktienindexes verwendet. Abschliessend erfolgt ebenfalls eine kritische Würdigung der Vorgehensweise und der Untersuchungsergebnisse.
Der Punkt 6 fasst die wichtigsten Ergebnisse aller Teilbereiche zusammen und gibt einen Ausblick für weiterführende Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis4
Tabellenverzeichnis5
Abkürzungsverzeichnis7
Symbolverzeichnis8
1.Einleitung10
1.1Problemstellung und Zielsetzung10
1.2Aufbau der Arbeit11
2.Statistische Grundlagen13
2.1Stationarität13
2.2Autoregressiver Prozess [...]
Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes. Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden? Lassen sich derartige Prognosen durch Erweiterungen verbessern? Sind erzielte Verbesserungen statistisch signifikant? Können Beziehungen zwischen internationalen Indizes herausgearbeitet werden?
Gang der Untersuchung:
Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit in zwei Teile. Der erste theoretisch gelagerte Abschnitt umfasst die Kapitel 2 und 3, der zweite praxisorientierte Abschnitt wird durch die Kapitel 4 und 5 bestimmt.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung zeitreihenanalytischer Grundlagen und Modelle im Kapitel 2. Es werden autoregressive Modelle und deren wesentliche Eigenschaften vorgestellt, sowie die Erweiterung zu vektorautoregressiven Modellen (VAR).
Im Kapitel 3 wird unter Verwendung der VAR-Modelle das Konzept der Granger-Kausalität erläutert. Neben einer allgemeinen Definition wird auf ein Testverfahren eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden kritische Anmerkungen zu diesem Konzept.
Im folgenden Kapitel 4 steht die Datenbeschreibung im Vordergrund. Erläutert werden die Datenherkunft und -auswahl, sowie die Aufbereitung der Daten. Zur Unterstützung der Arbeitsschritte wird das Programmpaket SAS (Statistical Analysis System) verwendet, das auch im Kapitel 5 die Datenanalyse erleichert.
Das 5. Kapitel ist die Zusammenführung aller vorangegangenen Abschnitte. Die in Kapitel 2 und 3 dargestellten Konzeptionen werden in hier auf die in Kapitel 4 beschriebenen und aufbereiteten Zeitreihen angewendet. Es erfolgt die Testdurchführung zum Nachweis der Granger-Kausalität. Im Punkt 5.2 werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in 5.3 zur Prognose eines Aktienindexes verwendet. Abschliessend erfolgt ebenfalls eine kritische Würdigung der Vorgehensweise und der Untersuchungsergebnisse.
Der Punkt 6 fasst die wichtigsten Ergebnisse aller Teilbereiche zusammen und gibt einen Ausblick für weiterführende Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis4
Tabellenverzeichnis5
Abkürzungsverzeichnis7
Symbolverzeichnis8
1.Einleitung10
1.1Problemstellung und Zielsetzung10
1.2Aufbau der Arbeit11
2.Statistische Grundlagen13
2.1Stationarität13
2.2Autoregressiver Prozess [...]
Bibliographische Angaben
- Autor: Thomas Henke
- 1999, 1. Auflage, 115 Seiten, Deutsch
- Verlag: Diplomica Verlag
- ISBN-10: 3832414975
- ISBN-13: 9783832414979
- Erscheinungsdatum: 22.03.1999
Abhängig von Bildschirmgrösse und eingestellter Schriftgrösse kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 7.01 MB
- Ohne Kopierschutz
Kommentar zu "Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität"
0 Gebrauchte Artikel zu „Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Untersuchung von Kapitalmarktdaten mit Hilfe der Granger-Kausalität".
Kommentar verfassen