Stochastic Financial Models (PDF)
(Sprache: Englisch)
Developed from the esteemed author's advanced undergraduate and graduate courses at the University of Cambridge, this text provides a hands-on, sound introduction to mathematical finance. Assuming no prior knowledge of stochastic calculus or...
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Produktinformationen zu „Stochastic Financial Models (PDF)“
Developed from the esteemed author's advanced undergraduate and graduate courses at the University of Cambridge, this text provides a hands-on, sound introduction to mathematical finance. Assuming no prior knowledge of stochastic calculus or measure-theoretic probability, the author includes the relevant mathematical background as well as many exercises with solutions. He first presents the classical topics of utility and the mean-variance approach to portfolio choice. Focusing on derivative pricing, the text then covers the binomial model, the general discrete-time model, Brownian motion, the Black-Scholes model, and various interest-rate models.
Autoren-Porträt von Douglas Kennedy
Douglas Kennedy is a Fellow of Trinity College in Cambridge, UK.
Bibliographische Angaben
- Autor: Douglas Kennedy
- 2016, 264 Seiten, Englisch
- Verlag: Taylor & Francis
- ISBN-10: 1439882711
- ISBN-13: 9781439882719
- Erscheinungsdatum: 19.04.2016
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 2.67 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
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