Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien / Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung (PDF)

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Der Inhalt

• Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten
  
• Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmasse im Einsatz mit ökonomischen Daten
  
• PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten
  

Die Zielgruppen

• Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Komplexitätsforschung, Ökonometrie, Finanzwissenschaften und Statistik
  
• Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Ökonometrie und Finanzmarktanalyse
  

Der Autor

Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.