Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur Anwendung unter Solvency II, Fabian Richter Nunes

Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur Anwendung unter Solvency II (eBook / PDF)

Am Beispiel des Heston-Modells

Fabian Richter Nunes

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Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 1.3, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Fachbereich 4), Veranstaltung: Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Solvency II definiert ab dem...

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