Finanzmathematik in diskreter Zeit / Masterclass (PDF)
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch...
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Produktinformationen zu „Finanzmathematik in diskreter Zeit / Masterclass (PDF)“
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.
Die Autoren
Die Autoren
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm
Autoren-Porträt von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für TechnologieProf. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm
Bibliographische Angaben
- Autoren: Nicole Bäuerle , Ulrich Rieder
- 2017, 1. Aufl. 2017, 238 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3662535319
- ISBN-13: 9783662535318
- Erscheinungsdatum: 21.02.2017
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 2.43 MB
- Ohne Kopierschutz
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