Einfluss stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung (eBook / PDF)

Patrick Maisborn

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Inhaltsangabe:Einleitung:
Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilität eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann...

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