Derivate im Risikomanagement von Fussballunternehmen (PDF)
Einerseits erzielen Fussballunternehmen im In- und Ausland seit Jahren steigende Erlöse, andererseits reissen Berichte über hoch verschuldete und kurz vor der Insolvenz stehende Clubs nicht ab. Christopher Huth überprüft die Effizienz der von den...
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Produktinformationen zu „Derivate im Risikomanagement von Fussballunternehmen (PDF)“
Einerseits erzielen Fussballunternehmen im In- und Ausland seit Jahren steigende Erlöse, andererseits reissen Berichte über hoch verschuldete und kurz vor der Insolvenz stehende Clubs nicht ab. Christopher Huth überprüft die Effizienz der von den Fussballunternehmen verwendeten Strategien, um die Einnahmen unabhängiger vom sportlichen Werdegang der Clubs zu gestalten. Er schlägt mit derivativen Instrumenten - Forwards, Swaps sowie Optionen - erstmals eine Möglichkeit vor, die bisher noch nicht Berücksichtigung im Risikomanagement von Fussballunternehmen gefunden hat. Der Autor zeigt, dass sich Optionen als die beste Alternative zur Reduzierung des finanziellen Risikos bei Fussballunternehmen eignen.
Autoren-Porträt von Christopher Huth
Dr. Christopher Huth promovierte bei Prof. Dr. Christoph Breuer am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Bibliographische Angaben
- Autor: Christopher Huth
- 2011, 2012, 342 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3834971227
- ISBN-13: 9783834971227
- Erscheinungsdatum: 30.09.2011
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Grösse: 3.23 MB
- Ohne Kopierschutz
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