Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte
Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate,...
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Produktinformationen zu „Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte “
Klappentext zu „Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte “
Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich grosser Beliebtheit. Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine grosse Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Grössenordnung aufweist. Zudem analysiert er die massgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Grösse. Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Bibliographische Angaben
- Autor: David Sebastian Shkel
- 2020, 283 Seiten, 49 Schwarz-Weiss-Abbildungen, Masse: 15,4 x 22,8 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag
- ISBN-10: 3830550421
- ISBN-13: 9783830550426
- Erscheinungsdatum: 11.08.2020
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