Wechselkursrisiko, Informationsverarbeitung und Devisenterminmarkt
Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur theoretischen und empirischen Analyse des Devisenterminmarktes und dessen informationsverarbeitender Funktion bei kurzfristigen Wechselkursschwankungen. Die zentralen Ergebnisse fussen auf einer kritischen...
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Produktinformationen zu „Wechselkursrisiko, Informationsverarbeitung und Devisenterminmarkt “
Klappentext zu „Wechselkursrisiko, Informationsverarbeitung und Devisenterminmarkt “
Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur theoretischen und empirischen Analyse des Devisenterminmarktes und dessen informationsverarbeitender Funktion bei kurzfristigen Wechselkursschwankungen. Die zentralen Ergebnisse fussen auf einer kritischen Durchsicht der Literatur zur Wechselkurstheorie, zur Kapitalmarkttheorie und zur monetären Makroökonomie, des weiteren auf empirischen Tests einiger Hypothesen über den Devisenterminmarkt sowie einem monetären Modell einer kleinen offenen Volkswirtschaft.
Inhaltsverzeichnis zu „Wechselkursrisiko, Informationsverarbeitung und Devisenterminmarkt “
Aus dem Inhalt: Partialanalytische Modelle des Devisenterminmarktes - Wechselkursänderungen und Devisenterminmarkt - Die Effizienz des Devisenmarktes - Devisenmarktmodelle mit rationalen Erwartungen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Martin Schmidt
- 1985, Neuausg., 257 Seiten, Masse: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3820488820
- ISBN-13: 9783820488821
- Erscheinungsdatum: 31.12.1985
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