Risiko- und Wertmanagement in Banken
Der Einsatz risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen
Der Autor definiert, wie sich risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen in die Ziele des Risikomanagements bei Kreditinstituten einordnen lassen, und analysiert die breitgefächerte Eignung innerhalb der Gesamtbankensteuerung.
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch (Kartoniert)
Fr. 69.90
inkl. MwSt.
- Kreditkarte, Paypal, Rechnungskauf
- 30 Tage Widerrufsrecht
Produktdetails
Produktinformationen zu „Risiko- und Wertmanagement in Banken “
Klappentext zu „Risiko- und Wertmanagement in Banken “
Der Autor definiert, wie sich risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen in die Ziele des Risikomanagements bei Kreditinstituten einordnen lassen, und analysiert die breitgefächerte Eignung innerhalb der Gesamtbankensteuerung.
Inhaltsverzeichnis zu „Risiko- und Wertmanagement in Banken “
1 Einleitung.- 2 Grundlagen und Konzepte der Risikosteuerung.- 2.1 Grundlagen des Risikomanagements.- 2.1.1 Zur Notwendigkeit des Risikomanagements und der erfolgreichen Risikosteuerung in Kreditinstituten.- 2.1.2 Der Risikomanagement-Prozess.- 2.2 Die marktgerechte Bestimmung des Returns.- 2.2.1 Die Problematik der Returnbestimmung in Kreditinstituten.- 2.2.2 Die Cash-flow-basierte Berechnung des Returns.- 2.3 Die Quantifizierung des Risikos.- 2.3.1 Überblick über die verschiedenen Risikoarten.- 2.3.2 Überblick über Risikoberechnungskonzepte.- 2.3.2.1 Risikomasse.- 2.3.2.2 Das Value-at-Risk-Konzept.- 2.3.2.3 Aufsichtsrechtliche Vorschriften.- 2.3.3 Die Value-at-Risk-gestützte Berechnung des Risikos.- 2.3.3.1 Der Portfolio-Gedanke.- 2.3.3.2 Integration und kompensierende Elemente.- 2.4 Erfolgsmassstäbe für die Risikosteuerung in Banken.- 2.4.1 Überblick über Erfolgsmassstäbe in Banken.- 2.4.2 Die Shareholder-Value-Analyse (SVA) in Banken.- 2.4.3 Das Economic-Value-Added-Konzept (EVA)in Banken.- 3 Risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen.- 3.1 Einordnung der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.1.1 Der (modifizierte) Return on Equity.- 3.1.2 Die Performance-Masse im engeren Sinn.- 3.2 Überblick über die risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.2.1 Definition der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.2.2 Zur Äquivalenz der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen für Kreditinstitute.- 3.3 Die Vorgehensweise bei der Bestimmung von risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.3.1 Allgemeine Vorgehensweise.- 3.3.2 Beispiele für die Anwendung risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 3.4 Problemfelder der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.4.1 Die Probleme des Value-at-Risk-Konzeptes.- 3.4.1.1 Die Ermittlung des relevanten Risikos.- 3.4.1.2 Der Zeithorizont für die Halteperiode.- 3.4.2 Systematische Verzerrungen in den risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 3.4.2.1 Die Risikopräferenz und das eingesetzte ökonomische Kapital.- 3.4.2.2
... mehr
Das Konfidenzniveau.- 3.4.2.3 Die Hurdle Rate.- 4 Die Steuerung des Risikos anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.1 Risikomanagement anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.1.1 Die Auswirkungen der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen auf das Risikomanagement der Banken.- 4.1.2 Neue Limitsysteme.- 4.2 Wertmanagement anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.2.1 Die Bestimmung der Hurdle Rate.- 4.2.1.1 Die Bestimmung der Hurdle Rate für die Gesamtbank.- 4.2.1.2 Die Bestimmung der Hurdle Rate für Geschäftsfelder und Einzeltransaktionen.- 4.2.2 Kapitalallokation und Steigerung des Shareholder Value.- 4.2.3 Die Bepreisung von Geschäften.- 4.2.4 Entlohnungs- und Anreizsysteme.- 4.3 Risikokapital-Management anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.4 Strategisches Management anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.4.1 Die strategische Einordnung der risikobereinigten Rentabilitätskennzahlen.- 4.4.2 Die Auswahl von Geschäftsfeldern anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen.- 4.4.3 Risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen als Wettbewerbsvorteil.- 5 Zusammenfassung.- Stichwortverzeichnis.
... weniger
Autoren-Porträt von Gerhard Schröck
Gerhard Schröck war vor und während seines Studiums bei verschiedenen Banken im In- und Ausland vornehmlich im Wertpapierhandelsbereich beschäftigt. Seit 1995 ist er als Unternehmensberater für Finanzdienstleister tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Gerhard Schröck
- 1997, 1997., 197 Seiten, 20 Abbildungen, Masse: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Mitarbeit:Schröck, Gerhard
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824465582
- ISBN-13: 9783824465583
- Erscheinungsdatum: 12.12.1997
Kommentar zu "Risiko- und Wertmanagement in Banken"
0 Gebrauchte Artikel zu „Risiko- und Wertmanagement in Banken“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Risiko- und Wertmanagement in Banken".
Kommentar verfassen