Real Options Valuation

Name: Real Options Valuation
Brand: Gabler, Springer, Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 61099891
Price: 112.90 CHF
Availability: InStock
ISBN: 3658074922

The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling (Sprache: Englisch)

Autor: Max Schöne

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Produktbeschreibung
Inhaltsverzeichnis
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Autorenporträt
Biblio. Angaben / Produktdetails

Produktinformationen zu „Real Options Valuation “

Klappentext zu „Real Options Valuation “

The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.

Inhaltsverzeichnis zu „Real Options Valuation “

- Empirical Analysis of Statistical Commodity Price Properties

- Stochastic Volatility, Jump Diffusion, and Lévy Processes

- Real Options Valuation Using Monte Carlo Simulation and the Longstaff-Schwartz Method

Autoren-Porträt von Max Schöne

Max Schöne is a Ph.D. student at the WHU - Otto Beisheim School of Management with a research focus on real options valuation and decision making under uncertainty.

Bibliographische Angaben

Autor: Max Schöne
2014, 2015., 104 Seiten, 15 Schwarz-Weiss-Abbildungen, Masse: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Englisch
Verlag: Gabler
ISBN-10: 3658074922
ISBN-13: 9783658074920
Erscheinungsdatum: 10.10.2014

Sprache:

Englisch

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