Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen
Dissertationsschrift
Seit der Entwicklung der bekannten Optionsbewertungsformel durch Black und Scholes (1973) haben derivative Finanzinstrumente eine rasante Verbreitung erfahren. Für neue Optionstypen ("exotische Optionen") und Bewertungsmodelle (z.B. GARCH), die die zum Teil...
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Produktinformationen zu „Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen “
Klappentext zu „Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen “
Seit der Entwicklung der bekannten Optionsbewertungsformel durch Black und Scholes (1973) haben derivative Finanzinstrumente eine rasante Verbreitung erfahren. Für neue Optionstypen ("exotische Optionen") und Bewertungsmodelle (z.B. GARCH), die die zum Teil als restriktiv empfundenen Annahmen des Black/Scholes-Modells lockern, können analytische Lösungen meist nicht gefunden werden. Ein nicht geringer Teil der Literatur beschäftigt sich mit dem Auffinden analytischer Näherungslösungen für diese Fälle. In dieser Arbeit wird ein neuer, universeller Ansatz zur Generation derartiger analytischer Näherungslösungen unter Einsatz Neuronaler Netze gemeinsam mit numerischen Resultaten dargestellt. Darüberhinaus wird gezeigt, wie Neuronale Netze zur Gewinnung "empirischer Bewertungsformeln" aus Marktdaten eingesetzt werden können.
Inhaltsverzeichnis zu „Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen “
Aus dem Inhalt: Das Optionsbewertungsproblem - Neuronale Netze - Einsatz von Neuronalen Netzen zur Optionsbewertung - Approximation analytisch unlösbarer Modelle - Approximation "empirischer Bewertungsformeln".
Autoren-Porträt von Michael Hanke
Der Autor: Michael Hanke ist seit 1996 Universitätsassistent an der Abteilung für Quantitative Unternehmensführung (Operations Research) der Wirtschaftsuniversität Wien. Forschungsschwerpunkt ist der Einsatz quantitativer Methoden in der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzierung und Finanzmärkte. Internationale Publikationen und zahlreiche Vorträge bei nationalen und internationalen Konferenzen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Michael Hanke
- 1998, Neuausg., X, 155 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, Masse: 14,9 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631337469
- ISBN-13: 9783631337462
- Erscheinungsdatum: 01.08.1998
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