Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Dissertation Universität Münster, 2000. Mit e. Geleitw. v. Andreas Pfingsten
Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste...
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Produktinformationen zu „Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten “
Klappentext zu „Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten “
Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis zu „Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten “
Grundlagen.- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäss Basel II.- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen.- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung.- Schlussbetrachtung.
Autoren-Porträt von Irmhild Wrede
Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.Bibliographische Angaben
- Autor: Irmhild Wrede
- 2009, XXXIX, 279 Seiten, 28 Abbildungen, Masse: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Herausgegeben: Andreas Pfingsten
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834919713
- ISBN-13: 9783834919717
- Erscheinungsdatum: 18.09.2009
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