Handbuch Solvabilität
Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen...
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Produktinformationen zu „Handbuch Solvabilität “
Klappentext zu „Handbuch Solvabilität “
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Grosskrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben. Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Inhaltsverzeichnis zu „Handbuch Solvabilität “
1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG2 FinTechs in der Regulierung
3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer
4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen
5 Der Kreditrisikostandardansatz
6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz
7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen
8 Kreditminderungstechniken
9 Verbriefungen
10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko
11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)
12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken
13 Anforderungen an besondere Exposurearten - Neue Methoden der Finanzierung
14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte
15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung
16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung
17 Interne Marktrisikomodelle
18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko
19 Leverage Ratio
20 Die europäischen Grosskreditregelungen
21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
Autoren-Porträt von Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement
Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht. Ronny Hahn ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht. Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute und grösserer Corporates in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Thorsten Gendrisch , Ronny Hahn , Jochen Klement
- 2020, 3. Aufl., 403 Seiten, Masse: 17,2 x 23,8 cm, Gebunden, Deutsch
- Herausgegeben: Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement
- Verlag: Schäffer-Poeschel
- ISBN-10: 3791049658
- ISBN-13: 9783791049656
- Erscheinungsdatum: 22.07.2020
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