Ertragsorientiertes Eigenhandelskalkül im Prozess bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen kleiner und mittelgrosser Institute
Dissertationsschrift
Mit der Einführung der 6. KWG-Novelle wurde die Ausübung des Eigenhandels für Institute an die Einhaltung zahlreicher bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen geknüpft. Kleine und mittelgrosse Institute sind hiervon besonders betroffen, da das durch die...
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Produktinformationen zu „Ertragsorientiertes Eigenhandelskalkül im Prozess bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen kleiner und mittelgrosser Institute “
Klappentext zu „Ertragsorientiertes Eigenhandelskalkül im Prozess bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen kleiner und mittelgrosser Institute “
Mit der Einführung der 6. KWG-Novelle wurde die Ausübung des Eigenhandels für Institute an die Einhaltung zahlreicher bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen geknüpft. Kleine und mittelgrosse Institute sind hiervon besonders betroffen, da das durch die Aufsichtsbehörde mit dieser Massnahme verfolgte Ziel - die Sicherung der Solidität des Finanzsystems - im Zusammenhang mit hohen Investitionen in die konzeptionelle und technische Umsetzung der Nomenklatur steht. Die Überlegungen der Institute, den Eigenhandel nur im Rahmen der Bagatellgrenzen auszuüben und mithin den Status eines Nichthandelsbuchinstitutes anzunehmen, kommt der Begrenzung der Geschäftstätigkeit gleich. Hingegen erlauben die Value at Risk-Modelle, welche sich für die Bestimmung der Marktpreisrisiken eines Handelsbuchinstitutes eignen, neben der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Normen den Aufbau eines Kennzahlensystems, etwa nach RORAC und RAROC, so dass eine adäquate Rendite-Risiko-Steuerung des Eigenhandels ermöglicht wird.
Inhaltsverzeichnis zu „Ertragsorientiertes Eigenhandelskalkül im Prozess bankenaufsichtsrechtlicher Anforderungen kleiner und mittelgrosser Institute “
Aus dem Inhalt: Entwicklung der Bankenaufsicht - Eigenmitteldefinition - Grosskreditvorschriften - Bankenaufsichtsrechtliche Quantifizierung der Risikopositionen - Kreditäquivalenzbeträge - Nettingverfahren - Marktpreisrisikopositionen - Bankenaufsichtsrechtliche Tragfähigkeit von Handelsbuchrisiken - Value at Risk-Modelle (Interne Modelle) zur Risikomessung - Steuerung von Handelsbuchrisiken - Limitsysteme - Risikoadjustierte Rentabilitätskennzahlen - RORAC - RAROC.
Autoren-Porträt von Ingo Wiedemeier
Der Autor: Ingo Wiedemeier absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 1993 abschloss, und studierte anschliessend an der Universität Paderborn Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Wirtschaftsinformatik und Steuerrecht. Nach dem Examen 1997 begann er das Promotionsstudium am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre. Darüber hinaus war er in einer Sparkasse mit dem Aufbau eines Managementsystems für das Adressenausfallrisiko betraut; Abschluss der Promotion 1999. Seitdem ist der Autor bei einer Sparkasse als Vorstands- und Kreditreferent tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ingo Wiedemeier
- 2000, Neuausg., 376 Seiten, Masse: 15,1 x 20,9 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631360800
- ISBN-13: 9783631360804
- Erscheinungsdatum: 21.02.2000
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