Pearson Studium - Economic VWL / Einführung in die Ökonometrie
Anhand realer Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie eingeführt. Das Besondere an diesem Buch: Da in der Praxis mit unterschiedlichen Softwarelösungen (kostenpflichtig und frei) gearbeitet wird, stehen beide Datensätze...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Pearson Studium - Economic VWL / Einführung in die Ökonometrie “
Anhand realer Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie eingeführt. Das Besondere an diesem Buch: Da in der Praxis mit unterschiedlichen Softwarelösungen (kostenpflichtig und frei) gearbeitet wird, stehen beide Datensätze jeweils in Eviews, R und Gretl zur Verfügung. Zusätzlich wurde die neue Auflage um eine grosse Anzahl an Rechenbeispielen ergänzt.
Klappentext zu „Pearson Studium - Economic VWL / Einführung in die Ökonometrie “
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser Schritt für Schritt in die Ökonometrie und ihre Anwendungen eingeführt. Dabei stehen vor allem das Verständnis für die Methode, die Situation ihrer Anwendung und die entsprechende Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund. Nach dem Durcharbeiten dieses Lehrbuches wird der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse von Daten anzuwenden, die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren. Das Buch verwendet zwei ökonometrische Software-Pakete, die an verschiedenen Stellen des Buches zur Analyse ökonometrischer Modelle eingesetzt werden: Gretl als freies, d. h. unentgeltlich beziehbares, open-source Produkt und - wie schon in der ersten Auflage - EViews. Inhalt und Umfang des Buches entsprechen dem, was typischerweise in einer zwei- oder dreisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis zu „Pearson Studium - Economic VWL / Einführung in die Ökonometrie “
AUS DEM INHALT:Einführung
Das klassische Regressionsmodell
Lineare Regression: Schätzverfahren
Annahmen des linearen Regressionsmodells
Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
Variablenauswahl und Missspezifikation
Lineare Restriktionen
Prognose und Prognosequalität
Analyse der Modellstruktur
Multikollinearität
Heteroskedastizität
Autokorrelation
Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle
Trends und Unit-root-Tests
Instrumentvariablen-Schätzung
Ökonometrische Modelle
Dynamische Modelle: Konzepte
Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
Kointegration
Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte
Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren
VAR-Prozesse und VEC-Modelle
VEC-Modelle: Schätzen der Parameter
Autoren-Porträt von Peter Hackl
DR. PETER HACKL ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien und betreut die PhD-Studierenden der Universität Brno als Lehrbeauftragter für Ökonometrie. Von 2005 bis 2009 war er Generaldirektor von Statistik Austria. Er ist Autor einer grossen Zahl von Beiträgen zur Ökonometrie und zur Anwendung der Statistik zur Analyse ökonomischer Daten. Der Autor ist und ist Elected Member des International Statistical Institute sowie Ehrendoktor der Handelshögskolan Stockholm.
Bibliographische Angaben
- Autor: Peter Hackl
- 2012, 2., aktualisierte Auflage, 500 Seiten, mit farbigen Abbildungen, Masse: 17,4 x 24,4 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Pearson Studium
- ISBN-10: 3868941568
- ISBN-13: 9783868941562
- Erscheinungsdatum: 22.10.2012
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