Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Zu allen Bewertungsverfahren sind leicht implementierbare Algorithmen...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Einführung in die Diskrete Finanzmathematik “
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Zu allen Bewertungsverfahren sind leicht implementierbare Algorithmen angegeben. Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden. Mit vielen Beispielen, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen.
Klappentext zu „Einführung in die Diskrete Finanzmathematik “
Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt.Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, CAPM, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Formeln, Value at Risk, diskrete Stochastische Analysis sowie diskrete Stochastische Finanzmathematik.Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern.Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.
Inhaltsverzeichnis zu „Einführung in die Diskrete Finanzmathematik “
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.
- Mehr-Perioden-Modelle.
- Optionen, Futures und andere Derivate.
- Risikomanagement.
- Diskrete Stochastische Analysis.
- Diskrete Stochastische Finanzmathematik.
- Mathematische Grundlagen.
- Lösungen der Aufgaben.
Autoren-Porträt von Jürgen Kremer
Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jürgen Kremer
- 2005, Neuaufl., XVI, 500 Seiten, 30 Schwarz-Weiss-Abbildungen, Masse: 15,9 x 23,6 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3540253947
- ISBN-13: 9783540253945
Rezension zu „Einführung in die Diskrete Finanzmathematik “
Aus den Rezensionen:"... der Autor will ... ein Buch liefern, das man ohne Probleme mit elementaren Kenntnissen des Grundstudiums lesen kann. ... Zu allen dargestellten Verfahren sind Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. ... wirklich nett und mit viel Liebe gemacht. ... als Begleitlektüre ... hat man mit Kremers 'Einführung in die Diskrete Finanzmathematik' sicherlich eine hervorragende Wahl getroffen."(Martin Himmel, in: Wurzelmännchen Fachschaft Mathematik/Informatik der TU Clausthal, 2006, Issue 2, S. 50 f.) "... Das Buch ist geeignet für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik. ... Ein Schwerpunkt des Buches ist die einheitliche Darstellung der Bewertung zustandsabhängiger Auszahlungsprofile in Ein- und Mehr- Perioden- Modellen auf Basis der Trennungssätze. ... Benötigte mathematische Grundlagen sowie die Lösungen von in den einzelnen Kapitel gestellten Aufgaben sind ebenfalls angegeben." (Klaus Ehemann, in: Zentralblatt MATH, 2008, Vol. 1139, Issue 17, S. 114)
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