Geidt-Karrenbauer, U: Optimierung des Kreditportfolios
Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmassnahmen muss...
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Produktinformationen zu „Geidt-Karrenbauer, U: Optimierung des Kreditportfolios “
Klappentext zu „Geidt-Karrenbauer, U: Optimierung des Kreditportfolios “
Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmassnahmen muss zielorientiert erfolgen, d.h. sowohl ihre Auswirkungen auf die Risiko- als auch die Ertragssituation sind zu berücksichtigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Risiken mit welchen Instrumenten zu steuern sind.In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf dieser Problemstellung ein Optimierungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die optimale Struktur eines Kreditportfolios vor dem Hintergrund von Ertrags- und Risikogesichtspunkten bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern eine Umsetzung dieses Ziel-Portfolios mithilfe aktiver Kreditrisikosteuerungsinstrumente möglich ist.
Inhaltsverzeichnis zu „Geidt-Karrenbauer, U: Optimierung des Kreditportfolios “
Einleitung1. Teil: Das Kreditrisikomanagement und Instrumente der aktiven KreditrisikosteuerungGrundlagen des Kreditrisikomanagements - Risikoquantifizierung und Risikokalküle im Kreditrisikomanagement - Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung auf Gesamtgeschäftsebene2. Teil: Anforderungen an und Bestimmung eines optimalen KreditportfoliosDie Übertragbarkeit der Portfolio-Selection Theorie auf das Kreditrisikomanagement - Der Conditional Value-at-Risk als Risikomass zur Portfoliooptimierung - Die Portfoliooptimierung als lineares Optimierungsproblem3. Teil: Umsetzung des optimalen Portfolios mithilfe aktiver SteuerungsinstrumenteDie Einflussfaktoren auf die Auswahlentscheidung - Analyse der Rendite-Risikosituation nach Einsatz der Steuerungsinstrumente - Die Auswahlentscheidung und kritische Würdigung der KreditportfoliooptimierungZusammenfassungAnhangLiteraturverzeichnis
Bibliographische Angaben
- Autor: Ulrike Geidt-Karrenbauer
- 2010, 403 Seiten, Masse: 15,6 x 21,8 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Wissenschaft & Praxis
- ISBN-10: 3896735497
- ISBN-13: 9783896735492
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