Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Dissertationsschrift
In der Arbeit wird das dem weltweit ersten börsengehandelten Volatilitätsderivat, dem am 19.1.1998 an der Deutschen Terminbörse eingeführten VOLAX-Future, unterliegende theoretische Modell entwickelt. Der Preis dieses Derivates wird ausschliesslich durch die...
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Produktinformationen zu „Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen “
Klappentext zu „Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen “
In der Arbeit wird das dem weltweit ersten börsengehandelten Volatilitätsderivat, dem am 19.1.1998 an der Deutschen Terminbörse eingeführten VOLAX-Future, unterliegende theoretische Modell entwickelt. Der Preis dieses Derivates wird ausschliesslich durch die implizite Volatilität von Optionen bestimmt. Damit wird das Vega-Risiko von Optionen direkt handelbar. Der Volax-Future ist das Resultat der Anwendung des in der Arbeit entwickelten theoretischen Volatilitätsfuturemodells auf die DAX-Optionen. Das entwickelte Modell kann aber nicht nur auf die DAX-Optionen, sondern auf beliebige Optionsmärkte angewendet werden. Dies schliesst neben den Optionen auf Instrumente des Finanz- und insbesondere Aktienmarktes auch Optionen auf physische Güter ein. Das wesentlichste Merkmal des entwickelten Volatilitätsfuturemodells ist die Möglichkeit der präferenzfreien Bewertung des Derivates mit dem Arbitrageansatz.
Inhaltsverzeichnis zu „Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen “
Aus dem Inhalt: Das weltweit erste börsengehandelte Volatilitätsderivat: VOLAX-Future - Das dem Derivat unterliegende theoretische Modell - Die Möglichkeit der präferenzfreien Bewertung des Derivates mit dem Arbitrageansatz.
Autoren-Porträt von Randolf Roth
Der Autor: Aufgewachsen in der DDR, begann Randolf Roth nach einer Lehre bei der Deutschen Post und der Ableistung des Wehrdienstes 1991 mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Dresden. Nach einem Studienaufenthalt in Canterbury schloss er sein Studium an der Technischen Universität Dresden mit Auszeichnung ab. Im Anschluss arbeitete er im Rahmen seines Dissertationsvorhaben mit der Deutschen Börse bei der Entwicklung des VOLAX-Futures zusammen. Seit Februar 1999 arbeitet er für die Deutsche Börse in London.
Bibliographische Angaben
- Autor: Randolf Roth
- 1999, Neuausg., XV, 336 Seiten, 4 Abbildungen, Masse: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631347367
- ISBN-13: 9783631347362
- Erscheinungsdatum: 01.08.1999
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