Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II
Die Wahl des richtigen Risikomasses
Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung...
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Produktinformationen zu „Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II “
Klappentext zu „Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II “
Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll den möglichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch Schäden) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des richtigen Risikomasses eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die wünschenswerten Eigenschaften von Risikomassen vorgestellt und ihre ökonomische Interpretation erklärt, so dass eine Entscheidung über die Wahl des richtigen Risikomasses möglich wird. Das derzeit vermutlich bekannteste Risikomass ist der Value-at-Risk. Die Risikomessung mit dem Value-at-Risk ist problematisch, da er nur für spezielle Verteilungen die ökonomisch sinnvollen Eigenschaften für Risikomasse erfüllt. Die Verwendung des Value-at-Risk kann zu einer Fehleinschätzung führen in Bezug auf die Frage, welche Risiken als riskanter eingestuft werden müssen als andere.
Das vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausführlich dar und stellt alternative Risikomasse vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikomassen, die auf der Basis von Quantilen definiert werden (Average Value-at-Risk, Spektralrisikomasse).
Autoren-Porträt von Verena Nallin
Verena Nallin, Diplom-Wirtschaftsmathematikerin, Abschluss 2007 an der Universität Trier. Derzeit tätig als Versicherungsmathematikerin im Bereich Produktentwicklung/Lebensversicherung.
Bibliographische Angaben
- Autor: Verena Nallin
- 2008, 100 Seiten, Masse: 19 x 27 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Diplomica
- ISBN-10: 3836657422
- ISBN-13: 9783836657426
- Erscheinungsdatum: 18.01.2008
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